Pareto-Verteilung

Verteilungsfunktion, die nur Werte oberhalb eines (positiven) Schwellenwerts annehmen kann. Sie geht zurück auf den italienischen Wirtschaftswissenschaftler und Soziologen Vilfredo Pareto. In der Ökonomie wird sie u.a. zur Analyse der Verteilung von Einkommen und Vermögen verwendet. In der Risikotheorie dient sie als Schadenhöhenverteilung und wird zur Modellierung von Großschäden (Großschadenrisiko) eingesetzt, insbesondere in der Rückversicherung. Die verallgemeinerte Pareto-Verteilung ist für die Modellierung extremer Ereignisse von zentraler Bedeutung. Pareto-Verteilung und verallgemeinerte Pareto-Verteilung zählen zu den Heavy-Tailed Distributions.

Autor(en): Prof. Dr. Peter Albrecht