Die Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) und die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) haben den Gauss-Preis und drei Nachwuchspreise für herausragende wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der Versicherungs- und Finanzmathematik verliehen. Das Expertengremium aus Wissenschaft und Praxis kürt mit den Preisen Facharbeiten, die 2022 eine Brücke zwischen wissenschaftlicher Qualität und hoher Praxisrelevanz geschlagen haben.
Mit dem Hauptpreis ausgezeichnet werden Gabriela Zeller und Matthias Scherer für ihren Aufsatz „A comprehensive model for cyber risk based on marked point processes and its application to insurance“. Darin setzt sich das Wissenschaftlerduo mit versicherungsmathematischen Aspekten des Cyber-Risikos auseinander und schlägt einen neuen Ansatz für die Modellierung von Cyber-Risiken unter Verwendung markierter Punktprozesse vor. Der Hauptpreis ist mit 3.000 Euro dotiert.
„Das hier vorgestellte Modell ist in der Lage, die dynamische Natur des Cyberrisikos zu berücksichtigen und gleichzeitig das Kumulrisiko realistisch zu erfassen“, lobt der Juryvorsitzende Alfred Müller. „Daraus resultiert ein direkter Mehrwert für die Versicherungspraxis“.
Sehr überzeugende Kandidaten auch beim Nachwuchspreis
Die Verleihung der Gauss-Nachwuchspreise (dotiert mit jeweils 2.000 Euro) fand kürzlich bei der DGVFM-Mitgliederversammlung statt. Leonie Brinker (30) von der Universität Köln erhält für ihre Dissertation „Stochastic Optimisation of Drawdowns via Dynamic Reinsurance Controls” einen der drei diesjährig verliehenen Gauss-Nachwuchspreise. Die Dissertation beschäftigt sich mit Optimierungsproblemen zur Minimierung von Größe und Anhaltedauer relativer Verluste, so genannten Drawdowns.
Arne Freimann (29) von der Universität Ulm erhält einen Nachwuchspreis für seine Dissertation „Pricing, Hedging, and the Roles of Different Market Players in the Longevity Risk Transfer Market”. Diese behandelt einen stochastischen Modellierungsrahmen für die Bewertung von Langlebigkeitsanleihen, der das Risiko zufälliger zukünftiger Änderungen des langfristigen Sterblichkeitstrends ausdrücklich berücksichtigt.
Weiteren Nachwuchspreis verliehen
Simon Schnürch (30) von der TU Kaiserslautern erhält einen Nachwuchspreis für seine Dissertation „Mortality Modeling: Machine Learning and Mortality Shocks”. Diese widmet sich einer Alternative zur Verbesserung bestehender Mortalitätsmodelle, nämlich der Einführung einer Methode des maschinellen Lernens in die Modellierung.
Wann startet die Aussschreibung für den Gauss-Nachwuchspreis 2023?
Für das Jahr 2023 werden wieder bis zu drei Gauss-Nachwuchspreise vergeben. Dieser ist mit jeweils 2.000 Euro dotiert. Ab Herbst dieses Jahres können Abschlussarbeiten, also Master-Arbeiten und Promotion, zu wissenschaftlichen und praxisrelevanten Themen aus den Finanz- und Aktuarwissenschaften eingereicht werden. Der Hauptpreis wird auch in der nächsten Wettbewerbsrunde für eine herausragende Einreichung vergeben, die im Laufe des Jahres im European Actuarial Journal publiziert wurde.
Quelle: DAV
Autor(en): versicherungsmagazin.de
