Stochastische Simulation

1. Begriff: Softwareunterstützte Ziehung, Transformation und Aggregation der Realisationen von Zufallsvariablen.

2. Ziele und Methodik: Zu Beginn einer stochastischen Simulation werden für sämtliche in ein Modell einbezogene Zufallsvariablen Realisationen erzeugt (gezogen), die asymptotisch einer zuvor spezifizierten Verteilungsannahme (je Variable) gehorchen. Je Ziehung werden die erhaltenen Realisationen der Einzelvariablen entsprechend der dem Modell zugrundeliegenden Regeln transformiert, kombiniert oder aggregiert und das resultierende Endergebnis anschließend zwischengespeichert. Nach vielfachem Wiederholen dieser Schritte entsteht ein Datensatz künstlich erzeugter Realisationen der (Modellergebnis-)Gesamtverteilung. Mit dieser Verteilung können dann weitere statistische Analysen durchgeführt werden. Eine Variante der stochastischen Simulation ist bspw. die Monte-Carlo-Simulation. Siehe auch Dynamic Financial Analysis.

Autor(en): Dr. Thomas Post