Monte-Carlo-Simulation

1. Begriff: Auf einer bestimmten Methodik zur Erzeugung von Zufallszahlen beruhende Variante der stochastischen Simulation.

2. Methodik: In einem ersten Schritt werden Realisationen einer auf dem Intervall von null bis eins gleichverteilten Zufallsvariable erzeugt. Jede Realisation wird dann als Argument in die Umkehrfunktion der spezifischen Verteilungsfunktion der als Output der Simulation gewünschten Variablen eingesetzt. Das Ergebnis ist ein Datensatz von Realisationen, die asymptotisch der zuvor spezifizierten Verteilungsannahme gehorchen.

3. Geschichte des Begriffs: Der Begriff „Monte Carlo“ wurde während des zweiten Weltkriegs durch John von Neumann und Stanisław Marcin Ulam bei Arbeiten an simulationsbasierten Geheimprojekten für die amerikanische Regierung geprägt. Er nimmt Bezug auf die Spielcasinos der Stadt Monte Carlo.

Autor(en): Dr. Frank Ellenbürger, Dr. Joachim Kölschbach