Kovariationskoeffizient

Maß für den Zusammenhang zwischen zwei positiven Zufallsvariablen X und Y (Zusammenhangsmaß). Der Kovariationskoeffizient ist als

definiert (Erwartungswert, Kovarianz). Sind X und Y unabhängig (Unabhängigkeit), so gilt k_XY = 0; die Umkehrung ist jedoch falsch. Der Kovariationskoeffizient ist ein dimensionsloses Zusammenhangsmaß und misst den linearen Zusammenhang zwischen X und Y.

 

Autor(en): Prof. Dr. Klaus D. Schmidt