Erwartungswertprinzip

Prämienprinzip, das jedem zufälligen Risiko x die Prämie H[X] : = E[X] +αE[X]  (mit α ≥ 0) zuordnet (Erwartungswert); dabei wird die Nettoprämie um einen Risikozuschlag proportional zum Erwartungswert erhöht. Es gilt H[X +Y] = H[X] + H[Y]  und für alle c > 0 gilt  H[cX] = cH[X].

 

Autor(en): Prof. Dr. Klaus D. Schmidt