Varianzprinzip

Prämienprinzip, das jedem zufälligen Risiko X die Prämie H[X] : = E[X] + α var[X] (mit α ≥ 0) zuordnet (Erwartungswert, Varianz); dabei wird die Nettoprämie um einen Risikozuschlag proportional zur Varianz erhöht. Sind X und Y unabhängige zufällige Risiken (Unabhängigkeit), so gilt H[X+Y] : = H[X] + H[Y].

Autor(en): Prof. Dr. Klaus D. Schmidt