Nullnutzenprinzip

Das Nullnutzenprinzip zu einer Nutzenfunktion u ist (unter schwachen Bedingungen an die Nutzenfunktion) ein Prämienprinzip, das jedem zufälligen Risiko X als Prämie die Lösung H[X]= a der Gleichung E[u[a-X)] = u(0) zuordnet (Erwartungsnutzen). Bei Verwendung des Nullnutzenprinzips ist das Versicherungsunternehmen indifferent gegenüber den Alternativen, das Risiko entweder unter der Prämie H[X] zu versichern oder es nicht zu versichern. Das Nullnutzenprinzip führt im Fall u(z)= z auf das Nettoprämienprinzip und im Fall mit α > 0 auf das Exponentialprinzip.

Autor(en): Prof. Dr. Klaus D. Schmidt