Szenariobasierte Solvabilitätsordnung

1. Begriff: Bestimmung der Solvabilitätskapitalanforderung nach Maßgabe der Auswirkungen bestimmter Szenarien auf die finanzielle Stabilität eines Versicherungsunternehmens. Aus den mit den Szenarien verbundenen Kapitalverlusten wird die Kapitalanforderung für das Versicherungsunternehmen berechnet, die sich ergibt, um eine gewisse Ausfallwahrscheinlichkeit nicht zu überschreiten. Regelbasierter Ansatz, wenn die entsprechenden Szenarien genau von der Aufsichtsbehörde vorgegeben werden.

2. Beispiel: Swiss Solvency Test (SST).

3. Abgrenzungen: Kennzahlenbasierte Solvabilitätsordnung, Risk-Based-Capital(RBC)-basierte Solvabilitätsordnung.

Autor(en): Prof. Dr. Heinrich R. Schradin