Korrelation

Zusammenhang zwischen zwei Zufallsvariablen X und Y. Die Korrelation wird durch den Korrelationskoeffizienten gemessen; für die Art der Korrelation genügt es jedoch, die Kovarianz zu betrachten: X und Y heißen a) positiv korreliert, wenn cov[X; Y] > 0 (oder auch nur cov[X; Y] ≥ 0) gilt.
b) unkorreliert, wenn cov[X; Y] = 0 gilt.
c) negativ korreliert, wenn cov[X; Y] < 0  (oder auch nur cov[X; Y] ≤ 0) gilt.

Autor(en): Prof. Dr. Klaus D. Schmidt